Acompanhe os maiores comerciantes com o compromisso de comerciantes (CoT) Report.
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
Qual é o compromisso do Traders Report? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para viés direcional.
Qual o Relatório de Compromisso dos Comerciantes?
Como você gostaria de saber o que os garotos e garotas mais inteligentes estão fazendo? Graças a um requisito da Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros do mundo são obrigados a denunciar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC publica desde 1962 e Desde 2000, todas as sextas-feiras às 3: 30ET. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que aderiram ao mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima do respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real sobre a saúde da economia que vem ao mercado de futuros para proteger sua exposição às flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para produzir ou pré-fabricar seu serviço.
Saiba Forex: Relatório CoT para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.
Pode ser útil pensar no relatório do CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e podem ajudá-lo a ver quando as grandes empresas fortuna-500 mudam sua visão de algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência insider que você precisará encontrar em outra avenida.
Quem são os jogadores no relatório?
Commercials & ndash; Usando o mercado de futuros principalmente para cobertura de mudanças de preços desfavoráveis para suas operações diárias. Eles provavelmente terão a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.
Exemplos: Coca Cola no Mercado do Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.
Non-Commercials (Speculators / Funds) & ndash; Os comerciantes, quer os fundos de hedge, sejam pessoas de grande porte, que não tenham interesse em receber a entrega, mas sim no mercado com fins lucrativos e atendem aos requisitos relatáveis da CFTC.
Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs)
Posições não reportáveis & ndash; Longo & amp; Breve interesse aberto em posições que não atendem requisitos reportables, isto é, pequenos comerciantes.
Exemplos: estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.
Como ler o CoT para viés direcional?
Na primeira leitura do CoT, você pode confundir como futuras posições em USD, JPY, GBP ou EUR poderão ser úteis para o comércio de EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o relatório Compromisso dos Comerciantes, mas o que muitas vezes é útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais.
Aprenda Forex: olhe para ver o que Hedge Funds está comprando vendendo.
Aprenda Forex: Non-Commercials / Hedge Funds Vendido USDJPY Longs & amp; Gráficos Confirmar isso.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
O primeiro lugar para começar é uma compreensão clara do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos retornos e na semana acima do diferencial de semana do viés de mercado principal (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está buscando não é tanto o número específico, mas um sinal claro em% de interesse aberto ou parcial para que você veja Non-Commercials / Funds lançando contra a tendência primária. Além disso, quando você vê uma chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, você provavelmente está negociando em a direção dos grandes filhos.
Como você pode ver no último relatório em janeiro, o número de fundos que descarregaram os shorts JPY aumentou dramaticamente na semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostrem que a tendência anterior está perdendo força e que talvez você também deva sair do comércio. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa na USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não-comerciais descarregaram seus longs / JPY short de USDJPY dando credibilidade de que esta mudança para baixo pode ter mais para ir.
Outra excelente ferramenta, é o Compromisso de Análise de Comerciantes da DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros Forex com uma sinopse das chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se nós estamos atualmente em extremos bullish / bearish anuais para que você esteja apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão se vendendo para que você pode seguir.
Bottom Line: procure a validação do gráfico do que o Non-Commercial está fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10%) de não comerciais, lançando seu viés, é o momento para você tomar nota. Por último, se você quer realmente entender melhor o sentimento do mercado, você pode ter uma melhor idéia de como um grupo de exemplos de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados no OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index que é atualizado duas vezes por dia .
--- Escrito por Tyler Yell, CMT.
Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.
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Compromisso CFTC de Traders Forex Positioning Update.
Em nossa aula de Escola de Pipsologia sobre Sentimento de Mercado, discutimos como o relatório de Compromissos de Comerciantes da CFTC pode ser usado como um indicador do posicionamento de longo prazo. Quando puxei o último, notei que houve mudanças notáveis no sentimento.
Resumo do Compromisso de Comerciantes (a partir de 13 de maio de 2014)
Em particular, o relatório da semana passada mostra que os comerciantes ainda são baixos no iene japonês, no euro e no dólar canadense. Os comerciantes não comerciais ainda estão anuais na libra esterlina, no franco suíço, no dólar australiano e no dólar da Nova Zelândia.
No entanto, a diferença entre as posições líquidas da outra semana e a da semana anterior mostra que há uma diminuição considerável nos shorts netos em euros. Isso sugere que os comerciantes se apressaram a sair de suas posições longas em euros após o discurso de Draghi e o anúncio do Bundesbank alguns dias atrás.
Qualquer outra coisa que você possa inferir do último relatório COT? Não hesite em compartilhar seus pensamentos na nossa caixa de comentários abaixo! Se você está tendo problemas para entender esses números, certifique-se de revisar nossa lição sobre a Estratégia de Negociação do COT.
O sucesso consiste em passar do fracasso ao fracasso sem perda de entusiasmo. Winston Churchill.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
CoT Report Trading Strategy.
Relatório de Compromissos de Comerciantes.
O relatório de Compromissos de Comerciantes é divulgado pela CFTC todas as sextas-feiras e contém os dados sobre posições de futuros e opções curtas e curtas em todo o país. Entre outras coisas, inclui dados sobre os seguintes pares de moedas: USD / CAD, USD / CHF, GBP / USD, USD / JPY, EUR / USD, AUD / USD, RUB / USD, MXN / USD, BRL / USD e NZD / USD. Acredita-se que o uso dos dados relatados sobre o número de "dinheiro inteligente" posições tomadas em um determinado par, um comerciante de Forex pode esgueirar chances vencedoras a seu favor.
O relatório contém um conjunto bastante grande de características quantitativas com base em cinco classes de comerciantes:
Revendedor / Intermediário - bancos, corretores e revendedores. Gerente de ativos / Institucional - hedge funds, ETFs, grandes investidores. Fundos alavancados - gerentes de dinheiro privado. Outros reportables - outros comerciantes, principalmente não investidores que precisam de hedge de riscos. Não reportáveis - todos os outros.
Se você quiser seguir alguma categoria de comerciantes, ele definitivamente deve ser negociante ou gerentes de ativos, pois essas duas categorias consistem no "dinheiro inteligente" & mdash; o lado da venda do mercado de futuros. A maneira mais simples seria comprar um par de moedas sempre que o número de contratos longos do Revendedor aumentasse e os contratos curtos caíssem. Claro, existem inúmeras modificações possíveis com base na adição de algumas outras categorias na fórmula ou usando dados de mercado adicionais para entradas ou existe.
Os resultados de backtesting de mais de trinta estratégias baseadas em relatórios do CoT mostraram que a maioria dessas estratégias (seguindo os negócios do negociante) oferecem uma vantagem positiva na perspectiva de longo prazo. A estratégia mais consistente é apresentada abaixo.
Compre e venda com revendedores / comerciantes intermediários.
Surpreendentemente, a interpretação mais direta do relatório de Compromissos de Comerciantes produz uma saída rentável em todos os principais pares de câmbio verificados, exceto AUD / USD, embora com reduções bastante significativas ao longo de quase 8 anos.
Sistema estatisticamente comprovado. Apenas alguns minutos por semana para dedicar. Potencial sem limites para o desenvolvimento de estratégias com base nos relatórios CoT. Períodos significativos de redução (especialmente após a crise financeira global de 2008). "Always in the market" modo de comércio. Os níveis de rentabilidade não são tão elevados. Os lançamentos de relatórios de Compromisso de Traders às vezes são atrasados (ver Nuances).
Como negociar?
As regras desta estratégia são bastante simples:
Compre quando o número de posições longas do Revendedor aumenta em comparação com o relatório anterior e o número de posições baixas do Revendedor cai em comparação com o relatório anterior. Venda quando o número de posições longas do Revendedor cai em comparação com o relatório anterior e o número de posições curtas do Revendedor aumenta em comparação com o relatório anterior. Se tanto o número das posições longas quanto o número das posições curtas aumentarem ou caem simultaneamente, nenhum sinal de negociação é gerado. A posição atual permanece aberta.
Após a primeira entrada ser executada, a estratégia permanece no mercado em todos os momentos.
A execução desta estratégia também não é complicada. Todo relatório CoT tem um campo separado para mudanças nas posições em relação ao relatório anterior, portanto, não há necessidade de calcular nada. Todos os 7 principais pares de moedas podem ser verificados rapidamente e as respectivas entradas e saídas executadas.
Não há stop-loss, take-profit ou qualquer condição de saída adicional. A posição anterior é fechada quando uma nova posição na direção oposta é inserida. O tamanho da posição não aumenta quando um novo relatório CoT mostra um sinal de entrada na mesma direção.
Abaixo está um exemplo de cinco transações executadas durante o verão de 2012 com base na estratégia de seguir os cargos de Comerciantes e intermediários.
A primeira entrada é um curto sinal gerado em 6 de julho de 2012. O seguinte relatório de Compromissos de Comerciantes mostra o motivo da entrada. Os dados no relatório são válidos a partir de 3 de julho de 2012. Estamos interessados somente em posições do negociante / intermediário (o chamado "dinheiro inteligente" e "quot; smart money"). A moeda que estamos olhando é o Euro, o que significa que os dados são para par de moeda EUR / USD. Alterações nas posições Longo e Curto do Comerciante / Intermediário são relatadas em comparação com o relatório anterior (lançado há uma semana).
A posição está encerrada na próxima sexta-feira, 13 de julho de 2012, quando o relatório com dados para 10 de julho é lançado. Isso mostra um aumento nos contratos longos e queda em contratos curtos, o que é um sinal para um comércio de compra (o primeiro número é longs, o segundo é short e o último está se espalhando, o que não é usado nesta estratégia):
Um relatório da CoT divulgado em 20 de julho mostra que tanto o número de longo quanto o número de contratos curtos aumentam em relação ao relatório anterior. Isso significa que a posição permanece aberta por mais uma semana.
A posição longa dura duas semanas, pois está fechada em 27 de julho usando os dados para 24 de julho. Uma posição curta é aberta em vez da longa.
Em 3 de agosto, quando o relatório com dados do dia 31 de julho estiver disponível, ele só confirma a posição curta:
Na sexta-feira seguinte, 10 de agosto, ambos os lados dos contratos aumentam para EUR / USD, o que não é suficiente para justificar a rescisão da posição curta atual:
17 de agosto traz o fim deste curto comércio como o Dealers & # 39; As posições longas crescem enquanto suas pequenas apostas estão caindo. Uma posição longa é aberta imediatamente.
Ele sobrevive por apenas uma semana, pois o próximo relatório da CoT inverte a situação:
Existem algumas precauções importantes a serem observadas ao negociar relatórios CoT:
Não se esqueça de trocar posições curtas e longas por pares de moedas invertidas (USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF e USD / NZD). Mesmo que o backtest desta estratégia em AUD / USD tenha mostrado um resultado negativo, é melhor considerar todo o conjunto de principais como um portfólio e não excluir AUD / USD dele. Lembre-se de que os relatórios de Compromissos de Comerciantes são divulgados todas as sextas-feiras às 15:30 EST e contêm dados a partir de terça-feira daquela semana. Às vezes, os lançamentos de relatórios são adiados devido a feriados ou interrupções inesperadas no trabalho do site da CFTC. É dever próprio do comerciante decidir se deve usar os dados de tais relatórios adiados para negociação ou ignorá-los. Os dados para posições em USD / MXN, USD / BRL, USD / RUB e XAU / USD (ouro) estão presentes nos relatórios, mas os resultados de backtest foram muito imprecisos para esses instrumentos e foram omitidos nesta estratégia. Você ainda pode tentar comercializá-los por sua conta e risco, que se origina principalmente em spreads mais elevados.
Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.
Discussão.
Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir CoT Report Trading Strategy com os outros comerciantes de Forex no fórum Trading Systems and Strategies.
COT Forex - Compromissos de comerciantes da CFTC.
Posições líquidas não comerciais para a maior moeda.
Estes gráficos mostram os dados semanais de compromissos de comerciantes (COT) da CFTC: posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros de divisas dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.
Sobre os Compromissos dos Comerciantes.
O Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.
O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (no estrangeiro, tipicamente hedgers), & # 8220; comerciantes não comerciais e # 8221; (tipicamente, grandes especuladores) e "não reportáveis" e # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).
As Posições Líquidas Não Comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar seus # 8220; vender & # 8221; ou & # 8220; comprar & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).
O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse).
Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do Franco suiço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USD / CHF).
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